PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENS с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ENS с ^GSPC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EnerSys (ENS) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENS или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ENS и ^GSPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ENS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EnerSys (ENS) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENS:

-0.08

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

ENS:

0.17

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

ENS:

1.02

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

ENS:

-0.04

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

ENS:

-0.10

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

ENS:

11.95%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

ENS:

31.78%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

ENS:

-83.95%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ENS:

-16.19%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, ENS показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции ENS уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.16% против 10.46% соответственно.

ENS

С начала года

0.99%

1 месяц

14.91%

6 месяцев

-3.96%

1 год

-2.92%

5 лет

10.33%

10 лет

4.16%

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENS и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENS
Ранг риск-скорректированной доходности ENS, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EnerSys (ENS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENS на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ENS и ^GSPC

Максимальная просадка ENS за все время составила -83.95%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENS и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ENS и ^GSPC

EnerSys (ENS) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что ENS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...