Сравнение ENS с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ENS с ^GSPC

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EnerSys (ENS) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENS или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ENS и ^GSPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ENS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EnerSys (ENS) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ENS

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENS:

-0.24

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

ENS:

-0.13

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

ENS:

0.98

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

ENS:

-0.25

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

ENS:

-0.68

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

ENS:

10.88%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

ENS:

31.06%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

ENS:

-83.95%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ENS:

-25.62%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENS показывает доходность -10.36%, а ^GSPC немного выше – -10.18%. За последние 10 лет акции ENS уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.94% против 9.65% соответственно.

ENS

С начала года

-10.36%

1 месяц

-14.97%

6 месяцев

-18.78%

1 год

-7.80%

5 лет

11.39%

10 лет

2.94%

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.71%

6 месяцев

-9.92%

1 год

6.35%

5 лет

13.40%

10 лет

9.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENS и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ENS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EnerSys (ENS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ENS: -0.24

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

ENS: -0.13

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

ENS: 0.98

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

ENS: -0.25

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

ENS: -0.68

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа ENS на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ENS

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ENS и ^GSPC

Максимальная просадка ENS за все время составила -83.95%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENS и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ENS

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ENS и ^GSPC

EnerSys (ENS) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что ENS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ENS

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ENS с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ENS и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENS и ^GSPC

ENS

^GSPC

Сравнение ENS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ENS и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ENS и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество